Как может быть связан протокол передачи данных с прокси сервером? В Дельфи есть поддержка сети, главная функция которой обеспечение с 6 по 3 уровень семиуровневой модели ОСИ. А вот что будет происходить на 7 уровне, задача программиста, написал на какой IP,порт,по какому протоколу передать данные и вперёд ,чем и как "парсить" ответ(если конечно он подразумевается). Вот тут и пишите IP адрес прокси и формат понятных ему данных(тут всё зависит от прокси сервера, ведь его тоже можно свой написать, как например делают некоторые вирусописатели
).