roboforum.ru

Технический форум по робототехнике.

Фильтр Калмана

Re: Фильтр Калмана

=DeaD= » 29 апр 2010, 08:53

Где-где ссылка эта была? Можно линк на это место? не могу вспомнить что там внутри было, намекнёшь? Так-то этих интро у меня много разных валяется вроде.

Re: Фильтр Калмана

D1mcon » 29 апр 2010, 09:00

Виталий писал(а):Каждый программист пишет свою операционную систему, ну или CMS, а каждый робототехник стало быть должен сам разобраться в фильтре Калмана.
Советую начинать с одномерного примера.

Kalman Filtering Made Easy
http://openuav.astroplanes.com/library/docs/writeup.pdf


В посте Виталия была эта ссылка.

Вот незадача, все-таки я в первой ссылке ошибся, ссори :) . Но и по ссылке Виталия ничего не работает.

Re: Фильтр Калмана

avr123.nm.ru » 29 апр 2010, 09:30

Прицепляю документы - фильтр Калмана.

kalman_intro.pdf фильтр Калмана основы популярно.rar и Kalman Filter Made Easy writeup.pdf

И советую посмотреть сайт MatLab матвокс ком - там всегда великолепные руководства и введения-туториалы.
Вложения
Kalman Filter Made Easy writeup.pdf
Kalman Filter Made Easy writeup фильтр Калмана
(70.47 КиБ) Скачиваний: 0
kalman_intro.pdf фильтр Калмана основы популярно.rar
kalman_intro.pdf фильтр Калмана основы популярно
(161.56 КиБ) Скачиваний: 0

Re: Фильтр Калмана

D1mcon » 29 апр 2010, 09:36

Вот спасибо :)

Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Вот еще есть интересный документ, правда прочел пока только половину
Вложения
Кальман и определение положения роботов.PDF
(3.68 МиБ) Скачиваний: 0

Re: Фильтр Калмана

avr123.nm.ru » 29 апр 2010, 11:01

Кальман это композитор, а математик - Калман.

Если у кого есть конкретный код-пример Фильтр Калмана ( желательно на Си ) - поделитесь пожалуйста.
Только чтбы там был четкий массив с входными данными - некоторое количество осчетов фильтруемой величины и массив с выходнми данными тоже какое-то количество отфильтрованых чисел.

Вот исходники на Си - Kalman Filter для KALMTOOL TOOLBOX for MATLAB - как туда запихнуть даннные поступающие с АЦП и получить отфильтрованые на выходе ?

-
Вложения
исходники на Си - Kalman Filter.rar
(428.8 КиБ) Скачиваний: 0

Re: Фильтр Калмана

SERGyn » 08 ноя 2010, 00:10

Здравствуйте всем. Я пытаюсь перевести на русский "An Introduction to the Kalman Filter", ссылка на него есть выше. Так вот там даются два типа уравнений: "time update" и "measurement update", первое для вычисления априорной оценки, второе для апостериорной. проблема в том, что не получается подобрать русский эквивалент для этих названий (апдейтов). "Обновляемые по времени" или "время обновляемый"? может кто знает как правильно?

Re: Фильтр Калмана

galex1981 » 08 ноя 2010, 10:42

Может быть это время обновления?

Re: Фильтр Калмана

SERGyn » 08 ноя 2010, 10:59

Извиняюсь не совсем правильно записал. У меня проблема со словосочетаниями "time update equations" и "measurement update equations". Фраза "уравнения обновления времени" как то не по русски.

Re: Фильтр Калмана

=DeaD= » 08 ноя 2010, 11:00

Если я правильно понимаю о чем речь, то time update это "предсказание" состояния системы.
а "measurement update" - "учет наблюдений" для корректировки состояния системы.

Re: Фильтр Калмана

SERGyn » 08 ноя 2010, 11:03

=DeaD= писал(а):Если я правильно понимаю о чем речь, то time update это "предсказание" состояния системы.
а "measurement update" - "учет наблюдений" для корректировки состояния системы.

Совершенно верно, там так и написано: "time update equations can also be thought of as predictor equations". Но по тексту везде "time update equations".

Re: Фильтр Калмана

Grem » 28 май 2011, 12:08

Статья про фильтр Калмана. Пускай тут лежит, чтоб не потерялась.

Re: Фильтр Калмана

AndyBR » 24 июн 2011, 16:44

Michael_K писал(а):Я же говорю, не пользуйтесь идеальными интеграторами.

Вы считаете что-то вроде "Скорость(1) = Скорость(0) + Ускорение(0)*dT",
А нужно что-то вроде "Скорость(1) = Скорость(0)*K + Ускорение(0)*dT"
Где K меньше единицы. К будет определять постоянную времени этого фильтра.

Это и будет "неидеальный интегратор", он же БИХ-фильтр ВЧ первого порядка.
Он не "периодически обнуляет", он постоянно с заданным коэффициентом "тянет сигнал к нулю".
Точно так же можно делать и фильтры КИХ (они фазы не будут сдвигать) и фильтры более высоких порядков.

Перед интегрированием полезно еще отрезать высокочастотные шумы, для того, чтобы
во-первых, смотреть на интересующий вас диапазон частот, а во-вторых, избежать проблем с алиасингом.


Не могли бы Вы объяснить каким образом выбирается постоянная времени (коэффициент K) для 1-го и 2-го интегрирования?
И еще вопрос. Какое преимущество даст использование более сложных в реализации БИХ фильтров по сравнению с двойным "неидеальным" интегрированием?
Спасибо.

Re: Фильтр Калмана

Aledio » 26 апр 2013, 15:36

Доброго времени суток. В одном иностранном источнике наткнулся на применение Information filter в задаче фильтрации. Из того, что удалось понять - это модификация фильтра Калмана и в некоторых случаях ее использование более оправдано. Знаний, чтобы корректно перевести англоязычный источник не хватает. Начал искать русскоязычные публикации по этому фильтру, но по запросу "информационный фильтр" ничего толкового не находит. Может кто-то сталкивался с этим фильтром и может посоветовать русскоязычную литературу? Или же возможно подскажет, как в русскоязычных публикациях интерпретируется Information filter.

Re: Фильтр Калмана

avr123.nm.ru » 27 апр 2013, 18:35

ссылку на статью приведите.

Калман + arduino дали интересные ссылки:
http://www.starlino.com/imu_kalman_arduino.html
http://letsmakerobots.com/node/15688
http://forums.udacity.com/questions/101 ... -available

Re: Фильтр Калмана

Aledio » 28 апр 2013, 00:52

avr123.nm.ru писал(а):ссылку на статью приведите.

Это не статья, а иностранная диссертация. Что интересно сейчас по запросу ее найти не могу. Хотя раньше была.


cron
Rambler\'s Top100 Mail.ru counter